外汇期权计算(外汇期权计算题国际金融)

1、一个人外汇期权合约买卖到期清算时，系统计算合约所得公式一对于看涨期权1美圆为标的货币的基准价执行价*100*份数基准价2美圆为非标的货币的基准价执行价*100*份数 二对于看跌期权1。

2、如果之后欧元美元的行情一直是上涨趋势，假设外汇“即期价格”涨到了133，期权价格行情显示卖出合约买入合约2236923569，那么这时您可以以22369的价格卖出这一份合约，那么盈利2236921365=01004美元如有。

3、1当USD1= JP￥10600时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费00*12%=12万元，共亏损18万元2当USD1= JP￥10400时，买入的看涨。

4、2不做的话，获得的美元是5018400=271739万美元 做的话，获得的美元是50*05534=2767，再减去1000美元的费用，即276701=2757 所以还是做合适，即做外汇期权交易，对A公司更有利。

5、usd1000万=jpy万，期权价格15%，平衡点就是x15%=jpy1620万+万=jpy万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限。

6、A1$= #8364 16，欧元贬值，当然是放弃期权在市场上购买欧元支付60万欧元需要美元60万16＝375万，比40万美元成本少支付40万375万1000＝24万美元B1$= #8364 14，欧元升值，执行期权。

7、中国工商银行银行民生银行，外汇交易杠杆的银行是30倍，50倍直库存差异1020点叉存货差为20如果你想外汇期权30多点做看看外资银行，如IB，如投资银行SaxoBank一些外汇交易平台或平台也可以对外汇期权外完成。

8、较高的波动率会导致期权的价格上升，因为未来汇率波动增大，期权持有者更有可能获得利润相反，较低的波动率会导致期权的价格下降外汇期权波动率通常是从历史波动率和市场期望波动率两个方面来计算和推测的历史波动率是。