外汇期权计算(外汇期权计算心得体会)

1、1买进美元看跌期权 协议价格USD1=JPY10600 期权费332 a USD1=JPY98lt106， 汇率跌了，对方一定会行权 亏损=102*0011810298= 27964 b USD1=JPY103102 汇率涨了，对方会放弃行权 你作为；一个人外汇期权合约买卖到期清算时，系统计算合约所得公式一对于看涨期权1美圆为标的货币的基准价执行价*100*份数基准价2美圆为非标的货币的基准价执行价*100*份数 二对于看跌期权1；usd1000万=jpy万，期权价格15%，平衡点就是x15%=jpy1620万+万=jpy万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限。

2、2不做的话，获得的美元是5018400=271739万美元 做的话，获得的美元是50*05534=2767，再减去1000美元的费用，即276701=2757 所以还是做合适，即做外汇期权交易，对A公司更有利；如果之后欧元美元的行情一直是上涨趋势，假设外汇“即期价格”涨到了133，期权价格行情显示卖出合约买入合约2236923569，那么这时您可以以22369的价格卖出这一份合约，那么盈利2236921365=01004美元如有。