外汇期权计算(外汇期权计算题例题解析)

1买进美元看跌期权 协议价格USD1=JPY10600 期权费332 a USD1=JPY98lt106， 汇率跌了，买者一定会行权 盈利=106106*0033298=44808 b USD1=JPY103lt106 汇率跌了，买者一定会行权 但最终还是亏损，因为汇率下跌带来的盈利小于最初购买的成本亏损= 106106*00332103。

本币外币思想在外汇交易中是不存在的，只要能套利就行这题出的还简单了，正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的usd1000万=jpy万，期权价格15%，平衡点就是x15%=jpy1620万+万=jpy万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限。

12月份汇率 usdcad=1838818400 CAD相对贬值啊 算下哈行权的话 就是买入平仓啦 1840018070*500，00017985=9，17431美元 减去1000美元还赚 8，17431美元~不做外汇期权交易的话 12月份 500，00018400=271，73913美元 10月份 500，00017985=278，00945美元 少了。

5534即真实的加元已经贬值，所以需要靠原先的合同约定汇率来保证A公司的利益2不做的话，获得的美元是5018400=271739万美元 做的话，获得的美元是50*05534=2767，再减去1000美元的费用，即276701=2757 所以还是做合适，即做外汇期权交易，对A公司更有利。