外汇期权计算(外汇期权交易计算)

1、1买进美元看跌期权 协议价格USD1=JPY10600 期权费332 a USD1=JPY98lt106， 汇率跌了，对方一定会行权 亏损=102*0011810298= 27964 b USD1=JPY103102 汇率涨了，对方会放弃行权 你作为买方保住了最大收益，也就是卖出期权所得盈利= 102*00118 = 12036 c；5534即真实的加元已经贬值，所以需要靠原先的合同约定汇率来保证A公司的利益2不做的话，获得的美元是5018400=271739万美元 做的话，获得的美元是50*05534=2767，再减去1000美元的费用，即276701=2757 所以还是做合适，即做外汇期权交易，对A公司更有利；本币外币思想在外汇交易中是不存在的，只要能套利就行这题出的还简单了，正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的usd1000万=jpy万，期权价格15%，平衡点就是x15%=jpy1620万+万=jpy万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限。

2、假设在同一时刻“欧元美元” 看涨期权报价如下2016521365，即客户“买入合约价格”一份是21365美元，“卖出合约价格”一份是20165美元，您在此时刻以21365美元的价格买了一份看涨的合约，如果之后欧元美元的行情一直是上涨趋势，假设外汇“即期价格”涨到了133，期权价格行情显示卖出合约；欧元，由此计算出的。